防空识别区是由国家临界区域设立的一种措施，旨在确保国家的领空安全，防空识别区的设立并无先后之分，各国根据自身需要和国际形势灵活设置。 不同国家的防空识别区范围和设立时间因国家间的地理位置、国际形势以及自身安全需求而异。 因此，并没有哪个国家可以称为首先设立防空识别区的国家。