首先，确保你的PSP游戏机已经开机，并且处于主菜单界面。
在主菜单界面上，找到“设置”选项，并点击进入。
在设置界面中，找到“网络设置”选项，并点击进入。
然后选择“连接设置”选项，接着选择“新连接设置”，这样就可以创建一个新的WiFi连接。
在新连接设置中，你需要输入一个连接名称（可以自定义），然后选择“扫描”选项，以搜索可用的WiFi网络。
在扫描结果中，选择你要连接的WiFi网络，并输入该网络的安全密码（如果有的话）。
然后选择“连接”选项，等待系统自动进行连接。
如果连接成功，你会看到一个提示消息，表示连接已建立。
此时，你可以选择“测试连接”选项，来验证连接的稳定性和速度。
最后，返回主菜单界面，你将发现PSP游戏机已经成功连接到WiFi网络。
现在，你可以通过在线功能下载游戏、更新软件以及与其他玩家进行网络对战等。
需要注意的是，连接WiFi网络可能需要你的PSP游戏机与无线路由器在一定的范围内。
另外，有些WiFi网络可能需要进行额外的设置或认证过程，所以请根据实际情况进行相应的操作。
总之，连接PSP游戏机到WiFi网络可以为你提供更多的游戏和多人游戏选项，以及下载最新的软件更新和补丁等。