stata怀特检验的结果怎么看？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
该检验的原假设是回归模型中没有异方差性，备择假设是回归模型存在异方差性。
在Stata中，通过输入命令“hettest”，可以进行怀特检验。
检验结果会给出检验统计量和p值。
若p值小于显著性水平（通常为0.05或0.01），我们可以拒绝原假设，认为回归模型存在异方差性；反之，若p值大于显著性水平，我们无法拒绝原假设，即无充分证据表明回归模型存在异方差性。
在解读结果时，需要注意检验的p值与显著性水平进行比较。
若p值小于显著性水平，可认为存在异方差性，说明模型的稳健性和可靠性可能存在问题。
在这种情况下，可以考虑采取一些修正方法，如异方差稳健标准误、加权最小二乘法等，以解决异方差性带来的偏误问题。
总之，Stata怀特检验的结果主要通过p值来进行判断，p值小于显著性水平可以拒绝原假设，认为回归模型存在异方差性。
根据检验结果，决定是否采取相应的修正方法来提高模型的稳健性。