久期缺口计算公式有哪些？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
1. 久期缺口计算公式：久期缺口 = (市场价值 × 变动利率) - （组合久期 × 组合市值）。
久期缺口表示了当前持有的固定收益证券组合与利率变动之间的风险敞口。
市场价值是指当前投资组合的市场价值，变动利率是指利率的变动幅度，组合久期是指固定收益证券组合的久期，组合市值是指固定收益证券组合的市值。
该公式可以用来计算投资组合在不同利率变动情况下的风险敞口。
2. 久期缺口度量增量法：久期缺口度量增量法是在久期缺口计算公式的基础上，引入了久期缺口系数和久期缺口规模。
久期缺口系数是指单位市值变动时久期缺口的变动幅度，久期缺口规模是指单位市值变动时久期缺口的大小。
通过久期缺口系数和久期缺口规模的乘积，可以计算出在不同市值变动情况下的久期缺口变动幅度。
这样可以更精确地衡量利率变动对投资组合的影响。
这两种公式都是用来分析固定收益证券组合的风险敞口，帮助投资者更好地管理利率风险。