久期缺口计算公式是什么？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
久期缺口计算公式为：久期缺口=（投资组合价值）×（久期）×（利率变动比率）。
其中，投资组合价值表示投资组合中各资产的总市值；久期表示投资组合的久期；利率变动比率为市场利率变动的百分比。
久期缺口计算公式的结果可以告诉投资者，当市场利率发生变动时，投资组合价值可能会发生的变化程度。
这样，投资者可以根据久期缺口的计算结果来进行风险管理和资产配置，以降低投资组合的敞口风险。