久期缺口为正是什么意思？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
久期是指债券现金流的加权平均期限，用来衡量债券价格对利率波动的敏感性。
当债券的久期缺口为正时，这意味着债券的久期随着利率的上升而增加，导致债券在价格上的下跌可能会更大。
这是因为债券价格受到债券现金流的折现影响，而现金流受到利率的影响。
当利率上升时，将来的现金流相对于当前的现金流变得更不具吸引力，价格也因此下跌。
因此，久期缺口为正将告诉投资者，在利率上升时，债券价格下跌的风险可能更大。