etf套利策略为什么周度无回撤呢？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
在套利交易中，投资者会同时买入ETF并卖出等值的组合证券，从而实现价格差异的利润。
当市场价格出现回撤时，套利者可以利用这种价格差异进行套利交易，从而避免回撤的影响。
由于ETF套利交易可以迅速校准价格差异，因此在周度时间尺度上，回撤的影响较小。
此外，ETF市场的高流动性和低交易成本也有助于套利策略在周度时间尺度上避免回撤的发生。
总体而言，ETF套利策略的市场机制和特性使其能够在周度时间尺度上规避回撤的影响。