什么是加权最小二乘法？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
它通过对每个数据点赋予不同的权重，反映其相对重要性，从而更准确地拟合数据和估计参数。
权重可以根据数据点的精确性、可靠性、偏离程度等因素进行调整。
当数据点的权重越高，模型会更加重视这些点，从而更好地适应它们。
通过最小化加权残差的平方和，即将残差加权平方和最小化，加权最小二乘法能够得到基于加权数据的最优拟合解。
在实际应用中，加权最小二乘法常用于处理存在异方差问题的数据集，或者进行异常值的拟合。