什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么?
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
在传统的最小二乘法中，所有数据点权重相同，但在实际情况中，不同数据点的可信度可能不同，因此加权最小二乘法提供了一种更加灵活的方法。
加权最小二乘法的核心步骤是计算每个数据点的权重，并基于这些权重进行拟合。
一种常见的方式是使用数据点的方差来估计其权重，方差较小的数据点将获得较高的权重，反之亦然。
通过这种方式，可以减少异常值对拟合结果的影响，提高模型的准确性。
在实际应用中，加权最小二乘法广泛应用于各种领域，例如金融学、经济学和生物学等。
它可以解决数据集中存在异方差或者数据点可信度不同的问题，并能够更好地拟合出与实际数据更接近的模型。