期权定价模型有哪些？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
该模型是由Fischer Black和Myron Scholes于1973年提出的，其公式可以用来计算股票期权的理论价格。
该模型基于一系列假设，包括市场没有摩擦成本和无套利机会、股票价格服从几何布朗运动、市场不存在风险溢价等。
根据这些假设，Black-Scholes模型可以计算出股票期权的理论价格，包括看涨期权和看跌期权。
Black-Scholes期权定价模型的公式包括五大要素：标的资产当前价格、执行价格、无风险利率、到期时间和标的资产的波动率。
通过将这些要素带入公式，可以得到期权的理论价格。
除了Black-Scholes模型，还有其他一些期权定价模型，如Binomial Option Pricing Model（二项式期权定价模型）和Merton Model。
这些模型在计算期权价格时，可能采用不同的假设和方法，但都旨在提供对期权价格的合理估计。
总之，期权定价模型有很多种，每个模型都有其特定的假设和计算方法。
通过运用这些模型，投资者可以更准确地估计和理解期权的价格，并作出相应的投资决策。