用几何布朗运动模拟股票价格的优缺点？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
该模型可以根据股票的波动率、股票前一天的价格以及一个随机项来计算出未来一天的股票价格，从而使我们能够更准确地预测股票的走势。
然而，几何布朗运动模型忽略了市场的实际动态和复杂性，仅仅假设市场价格是连续随机变量。
这在一些情况下可能导致严重的误差，因为股票价格受到众多因素的影响，如市场情绪、财务报告和宏观经济因素等。
此外，几何布朗运动模型还假设了标的资产的收益率是常数，这在实际情况下并不成立。
因此，我们需要考虑到这些缺点，在使用几何布朗运动模型来预测股票价格时应慎重。