怀特检验的具体步骤是什么?
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
2. 对模型的残差进行平方，得到残差平方序列。
3. 利用OLS法再次估计回归方程，并将残差平方作为自变量，原模型预测值的平方作为因变量。
4. 对新的回归模型进行正态性假设检验，一般使用Jarque-Bera检验项进行检验。
5. 若原模型的残差序列满足异方差性的假设，则新模型的残差平方与预测值的平方之间应不存在显著的线性关系。
6. 对新模型进行F统计量的计算，计算方法为将模型的残差平方作为自变量，原模型预测值的平方作为因变量进行OLS回归。
7. 根据F统计量的计算结果，判断新模型中的残差平方与预测值的平方之间是否存在显著的线性关系。
8. 若F统计量的p值小于事先确定的显著性水平（一般为0.05），则拒绝原假设，即认为原模型存在异方差性。
9. 若F统计量的p值大于或等于事先确定的显著性水平，则接受原假设，认为原模型不存在异方差性。
通过以上步骤，可以得出关于模型异方差性的检验结果。