股票的贝塔系数怎么计算？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
计算贝塔系数的一种常用方法是使用线性回归模型。
首先，我们以市场指数（如标普500指数）作为市场的代表，将市场指数的收益率作为自变量X，将股票的收益率作为因变量Y，进行线性回归分析。
回归方程的斜率就是股票的贝塔系数，表示每单位市场收益率变动时，该股票相对于市场的相对收益变动。
贝塔系数大于1表示股票对市场的波动反应更敏感，贝塔系数小于1表示股票对市场的波动反应相对较弱。