几何布朗运动协方差？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
几何布朗运动的协方差是根据其随机漂移项和随机波动项的方差来计算的。
具体来说，几何布朗运动的随机漂移项与时间无关，因此其协方差为0；而随机波动项的方差与时间成正比，所以协方差随时间的变化而增长。
因此，几何布朗运动的协方差矩阵是对角线元素为随时间递增的方差，而所有其他元素都为0的矩阵。
这种特性使得几何布朗运动的协方差矩阵成为一种非常特殊的矩阵。