几何布朗运动 随机游走？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
它在金融学、物理学等领域有广泛应用。
与之相关的概念是随机游走，它是一种由一系列随机变量所组成的序列，其中每个变量的取值依赖于上一个变量的取值，且未来的取值是不可预测的。
几何布朗运动和随机游走在数学描述和应用范围上有一定的联系，但也存在区别。
几何布朗运动的增量服从对数正态分布，而随机游走的增量往往是固定的步长。
此外，几何布朗运动更注重对连续时间的建模，而随机游走则更适用于离散时间的建模。