几何布朗运动和普通布朗运动的区别?

编辑:自学文库 时间:2024年03月09日
几何布朗运动是一种连续时间、连续状态马氏过程,其特点是其状态转移概率与时间无关,而与抵达的状态有关。
  与之相比,普通布朗运动是一个连续时间、连续状态、非马氏过程,其转移概率与时间和状态无关。
  此外,几何布朗运动的路径呈现出“波动性递减”的特点,即路径的变动幅度逐渐减小,而普通布朗运动的路径呈现出“波动性不变”的特点,即路径的变动幅度保持不变。
  总而言之,几何布朗运动在状态转移概率上与普通布朗运动有所不同,并且路径的变动幅度在几何布朗运动中逐渐减小。