几何布朗运动均值推导？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
其均值推导可以通过随机微积分理论中的伊藤引理进行推导。
根据伊藤引理，我们可以得出几何布朗运动方程的均值为0。
这是因为几何布朗运动在任意时间段内的波动是随机的，并且在平均意义下，上涨和下跌的概率是相等的。
因此，无论是短期还是长期，在平均意义上，几何布朗运动的均值都为0。
注意，这里所说的均值是指期望值，即长期平均。