几何布朗运动模型 正态性 波动集聚性？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
正态性是指该模型的路径在长时间尺度上呈现出正态分布的特性，即在大部分情况下，路径的变化在均值附近发生，并且变化幅度逐渐减小。
波动集聚性是指该模型的波动性呈现聚集性，即短期内的波动比长期波动更为剧烈，而长期波动则稳定且较小。
这种行为对于金融市场的模拟和预测具有重要意义，因为它能够捕捉到市场中的非常规波动和集聚现象。