几何布朗运动模型的股票价格蒙特卡罗模拟的matlab代码？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
下面是使用MATLAB实现几何布朗运动模型进行股票价格蒙特卡罗模拟的代码：
```matlab
% 股票价格模拟参数
S0 = 100; % 初始股票价格
r = 0.05; % 无风险利率
sigma = 0.2; % 随机波动率
T = 1; % 时间长度，单位年
n = 100; % 模拟步数
dt = T/n; % 时间步长
% 蒙特卡罗模拟
randn('seed', 1); % 设置随机种子
S = zeros(1, n+1); % 存储路径
S(1) = S0;
for i = 1:n
dW = sqrt(dt) * randn; % 随机步长
S(i+1) = S(i) * exp((r - 0.5 * sigma^2) * dt + sigma * dW);
end
% 绘制股票价格路径
t = 0:dt:T;
plot(t, S);
xlabel('时间');
ylabel('股票价格');
title('几何布朗运动模型的股票价格蒙特卡罗模拟');
```
代码首先定义了股票价格模拟的参数，包括初始股票价格S0、无风险利率r、随机波动率sigma、时间长度T和模拟步数n。
然后，通过一个循环来进行模拟，使用randn函数生成随机步长dW，然后根据几何布朗运动公式更新股票价格S(i+1) = S(i) * exp((r - 0.5 * sigma^2) * dt + sigma * dW)。
最后，使用plot函数绘制股票价格路径。