几何布朗运动期望方差？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
方差：Var(X) = X0^2 * exp(2μt) * (exp(σ^2t)-1) 其中，σ是波动率。
几何布朗运动是一种连续时间的随机过程，在金融学和物理学等领域广泛应用。
期望表示的是随机变量的平均值或预期值，而方差表示的是随机变量的离散程度。
通过这两个指标，我们可以了解到随机变量在一段时间内的平均表现以及离散程度大小。