几何布朗运动是一个什么过程？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
在几何布朗运动中，每个时间段的变化量不仅取决于之前的状态，还受到一个随机因素的影响。
这个随机因素被建模成服从指数分布。
几何布朗运动可以用数学方程进行描述，其中，随机变量的对数在每个时间段内服从正态分布。
因此，几何布朗运动是一个连续的、随机的过程，其特点是在一段时间内呈现出连续的、不可预测的波动。
几何布朗运动在金融学中有着广泛的应用，特别是在期权定价模型中。
由于几何布朗运动模拟了资产的价格变动，其模型可以帮助分析金融市场中的风险和不确定性。
它可以预测资产价格的变动范围，并进行期权定价，使投资者能够更好地制定策略。
总之，几何布朗运动是一种连续时间、连续空间的随机过程，通过模拟价格变动，可用于金融学等领域的风险分析和期权定价。