几何布朗运动和布朗运动的区别？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
它们在某些方面相似，但也存在一些明显的区别。
首先，几何布朗运动被用来描述资产价格或指数的对数收益率，而布朗运动则用于描述资产价格本身的变化。
其次，几何布朗运动假设资产价格变化是连续的，而布朗运动则是连续和随机的。
此外，几何布朗运动通常具有固定的波动率，而布朗运动的波动率可以随时间变化。
最后，几何布朗运动的模型通常用于衍生品的定价，而布朗运动主要用于股票和其他金融资产的风险管理和投资交易。
总之，虽然几何布朗运动和布朗运动有一些共同点，但它们在资产价格描述、连续性、波动率以及应用领域等方面存在着一些明显的区别。