布莱克斯科尔斯期权定价模型中的nd 1 nd 2是怎么求的？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
nd1是衡量标的资产价格与期权行权价格之间的差异，而nd2则表示衡量标的资产波动性的重要因子。
具体计算nd1和nd2的方法如下： 1. 首先，我们需要计算标的资产价格、行权价格、无风险利率、期权到期时间和标的资产的波动率。
2. 接下来，使用这些参数计算出期权的d1和d2值。
其中， - d1 = （ln(标的资产价格/行权价格) + （无风险利率+标的资产波动率^2/2）* 期权到期时间）/ （标的资产波动率 * sqrt(期权到期时间)） - d2 = d1 - （标的资产波动率 * sqrt(期权到期时间)） 3. 最后，根据nd1和nd2的定义，使用标准正态分布表或数值计算方法，计算出对应的nd1和nd2值。
这些步骤可以根据布莱克斯科尔斯期权定价模型的具体公式进行计算，以得出最终的nd1和nd2。