几何布朗运动下股票价格的条件概率分布?

编辑:自学文库 时间:2024年03月09日
几何布朗运动是一种连续时间的随机过程模型,可以用于描述股票价格的变化。
  它是布朗运动在指数函数上的扩展,即股票价格的对数遵循正态分布。
  根据几何布朗运动模型,股票价格的条件概率分布可以通过随机漫步模型计算得到,其中考虑了随机因素、波动率和时间维度的影响。
  具体而言,根据几何布朗运动的假设,给定初始价格、飘升率、波动率和时间间隔,可以利用随机漫步的方法计算股票价格的概率。