久期缺口计算公式总负债怎么算?

编辑:自学文库 时间:2024年03月09日
久期是衡量债券价格对利率变动的敏感性的指标,而缺口则是衡量债券价格对市场利率变动的敏感性。
  计算久期缺口的公式为: 久期缺口 = -久期 * 总负债变动幅度 久期缺口反映了一单位变动的市场利率对于总负债市值的影响。
  如果久期缺口为正值,说明总负债市值随利率上升而增加,如果久期缺口为负值,说明总负债市值随利率上升而减少。
  通过计算久期缺口,企业可以评估利率变动对其负债结构的影响和风险。
   需要注意的是,久期缺口的计算结果是一个估计值,实际影响可能会受到其他因素的干扰,如流动性、到期时间等。
  因此,在利用久期缺口进行风险评估时,还需考虑其他相关因素的影响,以得出更准确的结论。