pearson相关系数怎么求？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
计算方法如下： 1. 计算两个变量的协方差（covariance）： 协方差表示变量之间的共同变化程度，可通过如下公式计算： cov(X, Y) = Σ[(Xi - X_mean) * (Yi - Y_mean)] / (n - 1) 其中，Xi和Yi分别表示样本中的第i个数据点，X_mean和Y_mean分别表示两个变量的均值，n表示样本数量。
2. 计算两个变量的标准差（standard deviation）： 标准差表示变量的离散程度，可通过如下公式计算： std(X) = √[Σ(Xi - X_mean)^2 / (n - 1)] std(Y) = √[Σ(Yi - Y_mean)^2 / (n - 1)] 3. 计算Pearson相关系数： Pearson相关系数即为协方差除以两个变量的标准差的乘积，表示变量之间的线性相关程度： r = cov(X, Y) / (std(X) * std(Y)) Pearson相关系数的取值范围为[-1, 1]，其中-1表示完全负相关，1表示完全正相关，0表示无线性相关性。
通过计算Pearson相关系数，我们可以判断两个变量之间的线性关系强弱，并对数据进行进一步分析和解释。