久期缺口如何计算？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
久期是一个衡量债券价格对利率变动敏感程度的指标，因此，久期缺口则表示债券价格变动超过久期所预测的变动范围。
计算久期缺口的方法是首先计算债券的久期，然后再根据利率变动的幅度来计算久期的缺口。
久期缺口可以通过以下公式来计算： 久期缺口 = 债券久期 ×（1/百分利率变动幅度） 举个例子，假设某债券的久期为2年，利率变动幅度为0.5%，那么该债券的久期缺口就可以计算为： 久期缺口 = 2 ×（1/0.5） = 4年 这意味着当利率有0.5%的变动时，该债券的价格变动将超出原先久期所预测的范围，可能产生较大的风险和不确定性。
久期缺口的计算可以帮助投资者评估债券投资的风险，特别是在利率波动较大的市场环境下。
当久期缺口较大时，说明债券价格对利率变动更加敏感，投资者需要更加小心谨慎地进行投资决策。