怀特检验法适用于检验模型的什么问题?
编辑:自学文库
时间:2024年03月09日
异方差指的是模型的误差项的方差不是恒定的,而是与自变量的取值有关。
在这种情况下,经典线性回归模型的检验结果可能是无效的。
怀特检验法通过比较残差与预测值的关系来检验异方差性。
具体来说,怀特检验法首先通过拟合一个扩展回归模型,将原回归模型中的自变量与其平方或者交互项加入进来。
然后,利用这个扩展回归模型的残差与预测值的关系来估计异方差问题的存在程度。
最后,进行显著性检验,判断模型是否存在异方差问题。
如果显著性检验的结果是拒绝原假设,则说明存在异方差问题。