几何布朗运动的期望？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
几何布朗运动是一种连续时间随机过程，其路径在任意给定时刻之前的增长是随机的，并且路径上的增长率是随机的。
在每个时间步长内，布朗运动会以概率密度为μ的增长率上涨，以概率密度为-μ的增长率下跌。
因此，期望增长率为μ - μ = 0。
由于布朗运动的期望为0，它呈现出无偏漂移的特性，即路径无倾向地向上或向下移动，因此可以用来模拟金融市场、物理系统的随机变化等。