加权最小二乘法的权重怎么确定stata？
编辑：自学文库
时间：2024年09月22日
一种常见的方法是将权重设置为样本值的标准差的倒数。
这意味着样本值的方差较小的观测值会被赋予更高的权重，而方差较大的观测值会被赋予较低的权重。
另一种确定权重的方法是使用外部信息，例如，在时间序列分析中，可以根据观测值的可靠性来确定权重。
最后，还可以使用经验法则来选择权重，根据专业知识或经验，为每个观测值赋予适当的权重。
在Stata中，可以使用"regress"命令进行加权最小二乘法回归分析，其中可以通过指定"weight"选项来设置权重。