几何布朗运动的期望函数和协方差函数？

编辑：自学文库 时间：2024年03月09日
几何布朗运动的期望函数是一个常数函数，即 E(X(t)) = X(0) * exp(r * t)，其中X(t)代表在时刻t的价格，X(0)代表初始价格，r代表随机游走的平均增长率，t代表时间。
   协方差函数描述了随机过程中两个不同时间点价格的关系。
  对于几何布朗运动，协方差函数为 Cov(X(t1),X(t2)) = X(0)^2 * exp(r * (t1+t2))*(exp(r * (t2-t1))-1)，其中Cov代表协方差。
   几何布朗运动是一种连续时间的随机过程，类似于布朗运动但增长率为指数变化。
  期望函数和协方差函数可以用于预测和分析几何布朗运动中价格变动的趋势和波动性。
  

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