几何布朗运动的期望和方差带有漂移率的几何布朗运动？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
漂移率是一个常数，表示在单位时间内的平均增长或减少量。
对于几何布朗运动的期望，漂移率会使其整体呈现向上或向下的趋势，相当于在原来的随机波动中加入了一个定向行为。
而方差表示了随机波动的程度，当漂移率增加时，方差的值也会相应增大，即整体的随机性会减弱。
这种带有漂移率的几何布朗运动更符合现实世界中许多金融市场的变化规律，能够更好地反映市场趋势的变化。