几何布朗运动的方差怎么求？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
几何布朗运动是一种连续时间的随机过程，其特点是以指数增长的方式演化。
方差在几何布朗运动中表示价格变动的不确定性程度，也可理解为在给定时间内价格波动的平均幅度。
通过上述公式，可以根据初始价值、平均回报率和时间间隔计算几何布朗运动的方差。
方差的值越大，表示价格变动的不确定性越强，反之则表示价格变动的不确定性越低。